Metóda vážených najmenších štvorcov s časovo premennými parametrami (TVP-WLS)
TVP-WLS je regresná technika pre časové rady, pri ktorej sa koeficienty sklonu a prieniku môžu meniť v čase, zatiaľ čo pozorované hodnoty sú vážené, aby sa zohľadnila heteroskedasticita alebo aby sa znížila váha vzdialených údajov. Kombinuje flexibilitu vývoja koeficientov v stavovom priestore s mocou vážených najmenších štvorcov na korekciu rozptylu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-wls
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
- Vážený spôsob najmenších štvorcov (WLS)Štatistika↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →