Standardné chyby Driscolla-Kraaya
Štandardné chyby Driscolla-Kraaya poskytujú neparametrický kovariančný odhadovač konzistentný voči heteroskedasticite a autokorelácia (HAC) pre vyvážené a nevyvážené panelové dátové sady. Metóda, ktorú v roku 1998 zaviedli Driscoll a Kraay, koriguje inferenciu, keď rezíduá vykazujú prierezovú závislosť, sériovú autokorelácia a heteroskedasticitu súčasne – problémy bežné v makroekonomických a medzinárodných finančných paneloch, kde jednotky ako krajiny alebo odvetvia zdieľajú spoločné šoky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/driscoll-kraay-se
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Robustné štandardné chyby Newey-West HACEkonometria↔ porovnať
- Test CD Pesaran: Diagnostika priečnej závislosti pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →