Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)
Fourier WLS je technika regresie časových radov, ktorá vkladá nízko-frekvenčné Fourierove trigonometrické členy do rámca vážených najmenších štvorcov (Weighted Least Squares, WLS), aby zachytila plynulé, postupné štrukturálne zlomy v priemeroch alebo trendoch bez toho, aby si výskumník musel vopred špecifikovať ich polohu, časovanie alebo počet.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-wls
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
Porovnať vedľa seba →Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →