Model ARMA s časovo premennými parametrami (TVP-ARMA)
Model ARMA s časovo premennými parametrami (TVP-ARMA) rozširuje klasický rámec ARMA tým, že umožňuje autoregresným a kĺzavým priemerom meniť sa v čase. Vložený do stavového priestoru a odhadovaný pomocou Kalmanovho filtra zachytáva štrukturálne zmeny a nestabilitu parametrov v časových radoch bez potreby explicitného bodu zlomu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ porovnať
- Kalmanov filterBayesovské metódy↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →