Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
Túto metódu, ktorú predstavil László Kónya v roku 2006, používa na testovanie Grangerovej kauzality v heterogénnych paneloch. Odhaduje systém zdanlivo nesúvisiacich regresií (SUR) a pomocou bootstrapu odvádza špecifické kritické hodnoty pre jednotlivé krajiny. Na rozdiel od testov na združených paneloch poskytuje samostatný verdikt o kauzalite pre každú prierezovú jednotku, čo ju robí obzvlášť cennou v aplikovanej makroekonómii a medzinárodnej ekonómii, keď sa očakáva, že jednotky panelu sa budú správať odlišne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Grangerovej kauzality Dumitrescu-Hurlin pre panelyEkonometria↔ compare
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ compare
- Test CD Pesaran: Diagnostika priečnej závislosti pre panelové dátaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →