ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Test jednotkovej odmocniny Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

Fourier PP test jednotkovej odmocniny rozširuje klasický Phillips-Perron test o začlenenie nízkofrekvenčných Fourierových členov do deterministickej zložky, čo umožňuje testu zohľadniť neznámy počet hladkých, postupných štrukturálnych zlomov v úrovni alebo trende bez predchádzajúceho určenia ich časovania alebo tvaru.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026