Test kointegrácie Johansena so štrukturálnou zmenou
Štrukturálna zmena v Johansenovom teste kointegrácie rozširuje štandardný Johansenov postup maximálnej vierohodnosti na situácie, kde multivariátne časové rady vykazujú posuny úrovne alebo zmeny trendu. ZapracovanímDummy premenných alebo regresorov zmien do VECM test určuje kointegračný rad bez toho, aby sa skutočné dlhodobé vzťahy zamieňali so zmenami režimu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test hraníc ARDL so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Test kointegračnej závislosti Engle-Granger s testom štrukturálnej zmenyEkonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb so štrukturálnymi zlomami (SB-VECM)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →