Regression model

ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)

ARDL test hraníc je metóda autoregresného distribuovaného oneskorenia, ktorá testuje kointegračný (dlhodobý vzťah úrovní) vzťah medzi časovými radmi, predstavená Pesaranom, Shinom a Smithom v roku 2001. Na rozdiel od Johansenovej procedúry zostáva platná bez ohľadu na to, či sú premenné I(0), I(1) alebo ich zmes, a je spoľahlivejšia ako Johansen v malých vzorkách s približne 30 až 80 pozorovaniami.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)

Johansenov test kointegr…Nelineárny autoregresný…Regresia metódou najmenš…Vektorový model korekcie…Bayesovský test hraníc A…Test kointegrácie (Johan…Estimátor plne modifikov…Fourier ARDL Bounds Test Grangerov kauzalitný test Nelineárny ARDL (NARDL)…

+15 ďalších

Zdroje

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/ardl-bounds-test

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba →

Odkazujú sem

Bayesovský test hraníc ARDL Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Estimátor plne modifikovaných OLS (FMOLS)Fourier ARDL Bounds Test Grangerov kauzalitný test Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýb Nelineárny ARDL (NARDL) model Test hraníc nelineárneho ARDL (NARDL)Nelineárna kointegrácia Engle-Grangera Model nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (NARDL)Nelineárny vektorový model korekcie chýb (Nonlinear VECM)Panel NARDL Odhadovač združených priemerov (Pooled Mean Group - PMG)Robustný test hraníc ARDL pre kointegráciu Robust NARDL Test hraníc ARDL so štrukturálnymi zlomami Test kointegračnej závislosti Engle-Granger s testom štrukturálnej zmeny Regresia s prahovou hodnotou Časovo premenlivý ARDL test hraníc Model časovo premenných parametrov NARDL (TVP-NARDL)Model vektorovej autoregresie (VAR)Vektorový model korekcie chyby (VECM)

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →