Bielov test heteroskedasticity
Biely test, ktorý zaviedol Halbert White v roku 1980, je všeobecný test heteroskedasticity, ktorý nerobí žiadne predpoklady o jej funkčnej forme. Regresuje štvorce rezíduí OLS na regresory, ich štvorce a ich krížené súčiny, takže môže detegovať heteroskedasticitu súvisiacu s ktorýmkoľvek z týchto členov. V tej istej publikácii z roku 1980 boli zavedené štandardné chyby konzistentné s heteroskedasticitou ('Whiteove'), ktoré sú štandardnou nápravou, keď test zamietne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Paganov test na heteroskedasticituEkonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Vážený spôsob najmenších štvorcov (WLS)Štatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →