Regression model
GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)
GJR-GARCH je variant modelu podmienenej volatility GARCH, ktorý pomocou indikátorovej premennej zachytáva asymetrický vplyv negatívnych šokov na volatilitu. Zaviedli ho Glosten, Jagannathan a Runkle (1993), pričom úzko súvisiacu prahovú formuláciu vyvinul Zakoian (1994).
Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
VideoČoskoro
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+1 ďalších
Zdroje
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/gjr-garch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- TBATSEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
APARCHTest ARCH-LM na zhlukovanie volatilityExponential GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Modelovanie volatility s hladkými štrukturálnymi zlomamiZovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH pre panelové dáta)Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →