GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS rozkladá volatilitu na krátkodobú (GARCH) a dlhodobú (MIDAS) zložku, čo umožňuje nízkofrekvenčným makroekonomickým premenným ovplyvňovať strednodobú volatilitu, zatiaľ čo vysokofrekvenčné výnosy riadia denné fluktuácie. Tento rámec, predstavený Engleom a Ghyselsom (2012), elegantne oddeľuje časové škály volatility. Prístup je účinný pri pochopení toho, ako makroekonomické podmienky (rast, inflácia) ovplyvňujú rizikové prémie a pri zlepšenom prognózovaní volatility.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/garch-midas
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Komponentný GARCHEkonometria↔ porovnať
- DCC-MIDASEkonometria↔ porovnať
- Regresia U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →