Nelineárny model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmienená korelácia)
Nelineárny model DCC-GARCH rozširuje rámec dynamickej podmienenej korelácie Engleho (2002) tým, že umožňuje koreláciám asymetricky reagovať na negatívne oproti pozitívnym otrasom výnosov. Navrhnutý Cappiellom, Englem a Sheppardom (2006), je štandardným nástrojom na meranie časovo sa meniacej spolupohyblivosti a efektov nákazy v multivariátnych finančných časových radoch, keď sa očakáva, že zlé správy zvýšia korelácie viac ako dobré správy.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →