Kointegrácia Engle-Grangera s časovo premennými parametrami
Kointegrácia Engle-Grangera s časovo premennými parametrami (TVP) rozširuje klasický dvojkrokový rámec Engle-Grangera tým, že umožňuje, aby sa dlhodobý vzťah medzi integrovanými radmi vyvíjal v čase. Namiesto predpokladu pevného kointegračného vektora sú kointegračné koeficienty modelované ako stochastické procesy — typicky pomocou náhodnej prechádzky — a odhadované pomocou Kalmanovho filtra alebo súvisiacich metód stavového priestoru.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbFinancie↔ porovnať
- Kalmanov filterBayesovské metódy↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →