Robustný model ARCH
Robustný model ARCH rozširuje klasický rámec Autoregresnej podmienenej heteroskedasticity nahradením štandardného odhadovača maximálnej vierohodnosti robustnými alternatívami, ktoré znižujú alebo eliminujú vplyv extrémnych hodnôt (outlierov). Vďaka tomu sú odhady volatility odolné voči extrémne pozorovaniam, ktoré často kontaminujú finančné a makroekonomické časové rady.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Robustná regresiaŠtatistika↔ compare
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →