Nelineárny model GARCH
Nelineárny model GARCH rozširuje štandardný rámec GARCH s cieľom zachytiť asymetrické a nelineárne reakcie podmienenej volatility na minulé šoky. Umožňuje negatívnym výnosom (zlé správy) zosilniť volatilitu viac ako pozitívnym výnosom rovnakej veľkosti, čo je jav známy ako pákový efekt, ktorý je empiricky rozšírený na finančných trhoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →