NARDL so štruktúrnymi zlomami
NARDL so štruktúrnymi zlomami rozširuje rámec testovania hraníc nelineárneho autoregresného distribuovaného oneskorenia (NARDL) tým, že explicitne zohľadňuje jeden alebo viac štruktúrnych zlomov v dlhodobom vzťahu. Rozdeľuje kladné a záporné zmeny v regresore, testuje kointegráciu a umožňuje zmeny režimu, čím poskytuje bohatší obraz o asymetrickej a na zlom citlivej dynamike medzi premennými.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ compare
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ compare
- Test hraníc ARDL so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ compare
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →