Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninu
Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) je najčastejšie používaným testom na jednotkovú odmocninu — teda na to, či je časová rada nestacionárna a musí sa pred modelovaním diferencovať. Predstavený Davidom Dickeym a Waynom Fullerom v roku 1979 a rozšírený Saidom a Dickeym v roku 1984 pre rady s autokorelaciou vyššieho rádu, regresuje zmenu v rade na jej oneskorenú úroveň plus oneskorené rozdiely a pýta sa, či je koeficient oneskorenej úrovne nulový.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+4 ďalších
Zdroje
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/adf-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ porovnať
- Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →