Testovanie radu jednotky Lee-Strazicich LM s dvoma štrukturálnymi zlomami
Test Lee-Strazicich (2003) je test radu jednotky založený na Lagrangeovom multiplikátore, ktorý umožňuje dva endogénne štrukturálne zlomy pod nulovou aj alternatívnou hypotézou. Navrhnutý Junsoo Lee a Markom C. Strazicichom, opravuje zásadnú chybu v skorších testoch založených na zlomoch, ako je Zivot-Andrews, kde boli štrukturálne zlomy povolené iba pod alternatívou. Zapracovaním zlomov pod nulou test LS zabraňuje falošným zamietnutiam a poskytuje veľkostne korektnú inferenciu v prítomnosti posunov úrovne alebo trendu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/lee-strazicich-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Test Lumsdaine-Papell na jednotkový koreň s dvoma štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Zivotov-Andrewsov test jednotkového koreňa s jedným štrukturálnym zlomomEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →