Kauzalita Toda-Yamamoto s časovo sa meniacimi parametrami
Test kauzality TVP Toda-Yamamoto kombinuje rozšírený VAR prístup Todda a Yamamota (1995) — ktorý spracúva potenciálne integrované alebo kointegrované rady bez predchádzajúceho testovania na stacionaritu — s časovo sa meniacimi parametrami, čo umožňuje kauzálnym vzťahom medzi premennými meniť sa v rôznych obdobiach namiesto toho, aby zostali fixné počas celého vzorky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Toda-Yamamotov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →