Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-Perrona
Test Phillipsa-Perrona (PP) je neparametrický test jednotkovej odmocniny pre časové rady, ktorý koriguje sériovú korelácia a heteroskedasticitu v chybovom člene bez pridania oneskorených rozdielov. Predstavený Phillipsom a Perronom (1988), aplikuje odhadovač dlhodobej variancie založený na jadre na úpravu štatistiky Dickeyho-Fullera, čím sa stáva robustným voči širokej triede slabo závislých chybových procesov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+11 ďalších
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →