ScholarGate
Asistent
Hypothesis testStructural break

Test CUSUM: Detekcia nestability parametrov v regresných modeloch

Testy CUSUM (kumulatívny súčet) a CUSUMSQ (kumulatívny súčet druhých mocnín), ktoré zaviedli Brown, Durbin a Evans (1975), posudzujú, či koeficienty lineárneho regresného modelu zostávajú konštantné v čase. Sú to štandardné nástroje v ekonometrii na detekciu štrukturálnych zlomov, posunov politík alebo zmenových režimov v časových radoch bez potreby predchádzajúcej znalosti o tom, kedy k zlomu dôjde.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Test CUSUM: Detekcia nestability parametrov v regresných modeloch
Bai-Perronov test viacná…Test Chowovho typu na re…Test Quandta a Andrewsa…

Zdroje

  1. Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cusum-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGateCUSUM Test (CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/cusum-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026