Test CUSUM: Detekcia nestability parametrov v regresných modeloch
Testy CUSUM (kumulatívny súčet) a CUSUMSQ (kumulatívny súčet druhých mocnín), ktoré zaviedli Brown, Durbin a Evans (1975), posudzujú, či koeficienty lineárneho regresného modelu zostávajú konštantné v čase. Sú to štandardné nástroje v ekonometrii na detekciu štrukturálnych zlomov, posunov politík alebo zmenových režimov v časových radoch bez potreby predchádzajúcej znalosti o tom, kedy k zlomu dôjde.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomovEkonometria↔ compare
- Test Chowovho typu na regresný zlomEkonometria↔ compare
- Test Quandta a Andrewsa na neznáme štrukturálne zlomyEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →