Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)
Model DCC-GARCH, ktorý predstavil Engle (2002), rozširuje univariátny GARCH tak, aby zachytával časovo premenlivé korelácie medzi viacerými finančnými časovými radmi. Rozkladá multivariačnú maticu podmienenej kovariancie na procesy individuálnej volatility a dynamickú korelačnú maticu, čo umožňuje, aby korelácie kolísali v čase, pričom zostáva výpočtovo zvládnuteľný aj pri mnohých radoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Zdroje
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →