Dynamický model panelových dát
Dynamický model panelových dát rozširuje štandardné panelové regresie o oneskorenú hodnotu závislej premennej ako regresora, čím zachytáva perzistenciu a dynamiku úprav. Pretože oneskorená závislá premenná je korelovaná s jednotkovým špecifickým fixným efektom, bežné metódy OLS alebo vnútornej (within) regresie sú skreslené; metódy založené na GMM s vnútornými nástrojmi sú štandardným riešením.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ compare
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
- Model s pevnými efektmiEkonometria↔ compare
- Analýza panelových dátEkonometria↔ compare
- Model s fixnými efektmi paneluEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →