Ljungov-Boxov Q test autokorelácie
Ljungov-Boxov Q test je diagnostický portmanteau test navrhnutý Ljungom a Boxom (1978) na posúdenie, či je skupina autokorelácií v sekvencii rezíduí časového radu spoločne nulová. Je široko používaný na hodnotenie adekvátnosti prispôsobených modelov časových radov – najmä modelov ARIMA – testovaním, či zostávajúce rezíduá vykazujú nejaký systematický vzor. Test je použiteľný v ekonometrii, financiách a v akejkoľvek oblasti, ktorá sa spolieha na modelovanie časových dát.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/ljung-box-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Breusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieEkonometria↔ porovnať
- Durbin-Watsonov test na autokoreláciuEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →