Model kĺzavých priemerov s časovo premennými parametrami
Model kĺzavých priemerov s časovo premennými parametrami (TVP-MA) rozširuje štandardný model MA tým, že umožňuje, aby sa koeficienty kĺzavých priemerov menili v čase. Formulovaný ako systém stavového priestoru, odhaduje sa pomocou Kalmanovho filtra a vyhladzovača, vďaka čomu je vhodný pre série, kde sa dynamika prenosu šokov vyvíja v rámci vzorky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ porovnať
- Kalmanov filterBayesovské metódy↔ porovnať
- Model kĺzavých priemerov (MA)Ekonometria↔ porovnať
- Model časovo premenných autoregresných parametrov (TVP-AR)Ekonometria↔ porovnať
- ARIMA model s časovo-premenlivými parametrami (TVP-ARIMA)Ekonometria↔ porovnať
- Model ARMA s časovo premennými parametrami (TVP-ARMA)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →