Regression model

Model GARCH (predikcia volatility)

Model zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH), ktorý v roku 1986 predstavil Tim Bollerslev, modeluje časovo premenlivú podmienenú varianciu finančného časového radu. Zachytáva zhlukovanie volatility a efekt ARCH a je štandardným nástrojom na odhad rizika a volatility v radoch výnosov.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (predikcia volatility)

Model ARIMA (Autoregress…Exponential GARCH (EGARC…Exponenciálne vyhladzova…Regresia metódou najmenš…Kvantilová regresia APARCH Model ARCH (autoregresná…Bayesovský ARCH model Bayesovský GARCH model BEKK-GARCH: Modelovanie…

+29 more

Zdroje

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare

Compare side by side →

Odkazujú sem

APARCH Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Bayesovský ARCH model Bayesovský GARCH model BEKK-GARCH: Modelovanie multivariátnej podmienenej volatility Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Fourier ARCH model Fourier DCC-GARCH model GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)HAR-RV model realizovanej volatility Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesu Modely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Model Markovovho prepínania multifraktálov Nelineárny model ARCH (NARCH)Nelineárny model ARIMA Nelineárny EGARCH model Model nelineárneho kĺzavého priemeru (NMA)Nelineárny model SARIMA Nelineárny model TGARCH Robustný model ARCH Robustný GARCH model s dynamickou podmienkou korelácie (Robust DCC-GARCH)Robustný EGARCH model Robustný GARCH model Model stochastickej volatility (Heston)Model ARCH so štrukturálnymi zlomami TGARCH so štruktúrnymi zlomami (Threshold GARCH so štruktúrnymi zlomami)Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model TVP-ARCH s parametrami meniacimi sa v čase Model DCC-GARCH s časovo premennými parametrami Model TVP-EGARCH Model GARCH s časovo premennými parametrami (TVP-GARCH)Model TGARCH s časovo premennými parametrami Backtesting Value-at-Risk (VaR)

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

Prečítať celú metódu

Method map

Zdroje

Ako citovať túto stránku

Príbuzné metódy

Which method?

Odkazujú sem