Regresia U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) je regresný rámec navrhnutý na prácu so zmiešanofrekvenčnými údajmi – keď vysvetľujúce premenné prichádzajú v rôznych vzorkovacích frekvenciách (napr. mesačné HDP zmiešané s dennou návratnosťou akcií). Predstavený Ghyselsom a kolegami (2007), eliminuje obmedzujúce polynomiálne obmedzenia štruktúry oneskorenia pôvodného prístupu MIDAS, čo umožňuje plnšie využitie vysokofrekvenčných informácií. Táto flexibilita ho robí ideálnym pre terazcasting (predpovedanie aktuálneho stavu) a ekonomické prognózovanie v reálnom čase.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometria↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometria↔ compare
- Lokálne projekcieEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →