ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Panelový test Zivot-Andrews na testovanie jednotkového koreňa so štrukturálnou zmenou

Panelový test Zivot-Andrews rozširuje test jednotkového koreňa Zivot-Andrews (1992) pre jednu časovú radu na panelové dáta, pričom umožňuje každej prierezovej jednotke mať vlastný endogénne určený dátum zmeny. Testuje nulovú hypotézu o jednotkovom koreni proti alternatíve stacionarity s jednorazovou štrukturálnou zmenou, pričom zohľadňuje zmeny režimu, ktoré skresľujú štandardné panelové testy jednotkového koreňa smerom k falošnému nezamietnutiu.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Stiahnuť snímky
Learn & explore
VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Získané 2026-06-17 z https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026