Panelový test Zivot-Andrews na testovanie jednotkového koreňa so štrukturálnou zmenou
Panelový test Zivot-Andrews rozširuje test jednotkového koreňa Zivot-Andrews (1992) pre jednu časovú radu na panelové dáta, pričom umožňuje každej prierezovej jednotke mať vlastný endogénne určený dátum zmeny. Testuje nulovú hypotézu o jednotkovom koreni proti alternatíve stacionarity s jednorazovou štrukturálnou zmenou, pričom zohľadňuje zmeny režimu, ktoré skresľujú štandardné panelové testy jednotkového koreňa smerom k falošnému nezamietnutiu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Panelový test koreňových jednotiek ADFEkonometria↔ porovnať
- Panelový kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Panelový KPSS test (Hadriho test stacionarity panelu)Ekonometria↔ porovnať
- Panelový test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →