DF-GLS test: GLS-detrendovaný Dickeyho-Fullerov test jednotkového koreňa
DF-GLS test, ktorý zaviedli Elliott, Rothenberg a Stock (1996), je modifikovaný rozšírený Dickeyho-Fullerov postup, ktorý pred štandardnou regresou jednotkového koreňa aplikuje GLS (generalized least squares) detrendovanie. Odstránením deterministických zložiek za lokálnej alternatívy namiesto nulovej hypotézy dosahuje test takmer optimálnu silu na detekciu stacionarity v časových radoch, čo z neho robí preferovaný test jednotkového koreňa v aplikovanej ekonometrii, keď je prítomný trend alebo intercept.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Bodovo optimálny test ERSEkonometria↔ compare
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →