Nelineárna kauzalitná skúška Toda-Yamamoto
Nelineárna kauzalitná skúška Toda-Yamamoto rozširuje klasický modifikovaný Waldov postup Toda-Yamamota (1995) na detekciu kauzálnych väzieb, ktoré sú skryté v priemernej hodnote radov, ale prejavujú sa prostredníctvom nelineárnych dynamík, ako sú asymetrie, prahové efekty alebo prenos volatilít. Fituje rozšírený VAR na radoch transformovaných pomocou poradových čísel alebo inak nelineárne mapovaných radoch a aplikuje Waldovu skúšku s chí-kvadrát rozdelením na dodatočné koeficienty oneskorenia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Nelineárny Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Toda-Yamamotov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →