Robustný SARIMA model
Robustný SARIMA rozširuje klasický sezónny ARIMA rámec nahradením štandardného kritéria najmenších štvorcov robustnou stratovou funkciou — ako je M-odhad — takže odľahlé hodnoty a inovácie s ťažkými chvostami v sezónnych časových radoch nemôžu skresliť parametrické odhady alebo zneplatniť prognózy.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-sarima-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Robustná regresiaŠtatistika↔ porovnať
- Model SARIMAEkonometria↔ porovnať
- Sezónne vyrovnávanie pomocou X-13ARIMA-SEATSEkonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →