Model štruktúrnych zlomov MA
Časový radový model kĺzavých priemerov (MA) rozšírený o možnosť jedného alebo viacerých štruktúrnych zlomov — náhlych posunov v priemernej hodnote, rozptyle alebo koeficientoch MA, ktoré sa vyskytujú v známych alebo neznámych dátumoch zlomov. Ignorovanie štruktúrnych zlomov v procese MA zvyšuje chybovosť predikcií a skresľuje inferenciu o dynamike chýb.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model kĺzavých priemerov (MA)Ekonometria↔ compare
- Model AR so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ compare
- Model ARIMA so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →