Bodovo optimálny test ERS
Bodovo optimálny test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), predstavený v ich prelomovom článku v Econometrica z roku 1996, je takmer efektívny parametrický postup na testovanie, či jednorozmerná časová rada obsahuje jednotkový koreň. Tým, že sa najprv aplikuje GLS-detrending pri starostlivo zvolenej hodnote blízkej jedničke a potom sa vypočíta štatistika typu pomeru vierohodností, dosahuje silu blízku Gaussovej obálke sily – čo z neho robí jeden z najsilnejších testov jednotkového koreňa dostupných pre aplikovaných ekonometristov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/ers-point-optimal-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- DF-GLS test: GLS-detrendovaný Dickeyho-Fullerov test jednotkového koreňaEkonometria↔ porovnať
- Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →