Robustný GARCH model s dynamickou podmienkou korelácie (Robust DCC-GARCH)
Robustný model DCC-GARCH rozširuje rámec dynamickej podmienky korelácie (Dynamic Conditional Correlation) od Engla (2002) nahradením štandardného kvázi-verohodnostného odhadu (quasi-maximum likelihood estimation) technikami odolnými voči extrémom alebo metódou zloženého verohodnostného odhadu (composite likelihood). Tým sa zachováva presný odhad časovo premenlivej korelácie aj vtedy, keď údaje o finančných výnosoch obsahujú extrémne pozorovania, ťažké chvosty (heavy tails) alebo štrukturálne nepravidelnosti.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pakel, C., Shephard, N., Sheppard, K., & Engle, R. F. (2021). Fitting vast dimensional time-varying covariance models. Journal of Business and Economic Statistics, 39(3), 652–668. DOI: 10.1080/07350015.2020.1713795 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-dcc-garch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Robustný EGARCH modelEkonometria↔ porovnať
- Robustný GARCH modelEkonometria↔ porovnať
- Robust TGARCHEkonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →