Zovšeobecnené metóda najmenších štvorcov s časovo sa meniacimi parametrami (TVP-GLS)
Metóda zovšeobecnených metód najmenších štvorcov (GLS) s časovo sa meniacimi parametrami rozširuje zovšeobecnené metódy najmenších štvorcov na situácie, kde regresné koeficienty nie sú pevné konštanty, ale vyvíjajú sa v čase podľa stochastického procesu. Vložením modelu do rámca stavového priestoru a aplikovaním korekcií GLS na nesférické chyby zachytáva štrukturálne zmeny, posuny režimov a postupne sa meniace vzťahy v časových radoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-gls
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Kalmanov filterBayesovské metódy↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →