Model časovo premenných parametrov NARDL (TVP-NARDL)
Model časovo premenných parametrov NARDL (TVP-NARDL) rozširuje rámec nelineárneho ARDL tým, že umožňuje koeficientom kladných a záporných čiastkových súm regresora meniť sa v čase. Táto kombinácia zachytáva ako asymetrické odozvy, tak štrukturálnu nestabilitu v dlhodobých a krátkodobých vzťahoch v rámci jedinej kointegračnej špecifikácie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ porovnať
- Nelineárny autoregresný distribuovaný lag (NARDL) modelEkonometria↔ porovnať
- Regresia s prahovou hodnotouEkonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →