CIPS Test — Test jednotkového koreňa v panelových dátach s rozšírenou prierezovou závislosťou
Test CIPS, ktorý predstavil Pesaran (2007), je test druhej generácie pre jednotkové korene v panelových dátach, navrhnutý pre panely, v ktorých prierezové jednotky zdieľajú nepozorované spoločné faktory spôsobujúce prierezovú závislosť. Rozšírením každej individuálnej regresie ADF o prierezové priemery a ich oneskorenia, test CIPS zohľadňuje túto závislosť a poskytuje spoľahlivú inferenciu tam, kde prvé generácie testov, ako napríklad pôvodný test IPS, zlyhávajú. Je široko aplikovaný v makroekonomických a finančných paneloch, kde sa šoky šíria naprieč krajinami alebo regiónmi.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovaný prierezovo Dickey-Fuller (CADF)Ekonometria↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelový test jednotkových koreňovEkonometria↔ compare
- PANICEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →