Nelineárna kointegrácia podľa Johansena
Nelineárna kointegrácia podľa Johansena rozširuje klasický Johansenov rámec na detekciu dlhodobých rovnovážnych vzťahov medzi integrovanými časovými radmi, keď je proces úpravy nelineárny. Pomocou transformácií založených na poradí tento prístup testuje kointegráciu bez predpokladu lineárneho mechanizmu korekcie chýb, čo ho robí vhodným pre ekonomické vzťahy charakterizované asymetrickou alebo prahovou dynamikou.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbFinancie↔ porovnať
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →