Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)
Model exponenciálneho GARCH (EGARCH), ktorý predstavil Nelson (1991), rozširuje štandardný rámec GARCH modelovaním logaritmu podmienenej disperzie. Tým sa zabezpečí, že disperzia je vždy kladná bez obmedzení parametrov a, čo je kľúčové, umožňuje, aby negatívne a pozitívne šoky mali asymetrické účinky na volatilitu — zachytávajúc tak známy pákový efekt na finančných trhoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+20 ďalších
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/egarch-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →