Durbin-Watsonov test na autokoreláciu
Durbin-Watsonov test, vyvinutý Jamesom Durbinom a Geoffreyom Watsonom v rokoch 1950–1951, deteguje prvotriednu sériovú koreláciu vo zvyskoch lineárnej regresie. Jeho Å¡tatistika sa pohybuje od 0 do 4, kde hodnota blÃzko 2 indikuje absenciu autokorelácie, hodnoty smerom k 0 indikujú pozitÃvnu autokoreláciu a hodnoty smerom k 4 indikujú negatÃvnu autokoreláciu. Napriek známym obmedzeniam zostáva jedným z najviac vykazovaných regresijných diagnostických nástrojov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/durbin-watson-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Breusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieEkonometria↔ porovnať
- Zovšeobecnené metódy najmenších štvorcov (GLS)Štatistika↔ porovnať
- Mnohonásobná lineárna regresiaŠtatistika↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →