Model hladkého prechodového autoregresie (STAR)
Model hladkého prechodového autoregresie (STAR) je nelineárny model časových radov, vyvinutý v rámci Teräsvirtu (1994), ktorý umožňuje dynamike hladko, namiesto náhle, prechádzať medzi dvoma režimami. Logistická varianta (LSTAR) zachytáva asymetrické hospodárske cykly a exponenciálna varianta (ESTAR) zachytáva odchýlky parity kúpnej sily.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesomEkonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →