Test ARCH-LM na zhlukovanie volatility
Test ARCH-LM je diagnostický test Lagrangeovho multiplikátora Roberta Engla (1982) pre autoregresnú podmienenú heteroskedasticitu vo zvyškoch regresného modelu časových radov. Kontroluje, či sa chyba rozptylu mení v čase a zhlukuje do pokojných a turbulentných období, a je to štandardný predbežný test vykonávaný pred prispôsobením modelu volatility rodiny GARCH.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arch-lm-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Breusch-Paganov test na heteroskedasticituEkonometria↔ porovnať
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Bielov test heteroskedasticityEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →