Model ARCH so štrukturálnymi zlomami
Model ARCH so štrukturálnymi zlomami rozširuje rámec Autoregresívnej podmienenej heteroskedasticity (ARCH) od Engla (1982) tým, že explicitne zohľadňuje náhle, trvalé posuny v procese podmienenej disperzie. Ignorovanie štrukturálnych zlomov v disperzii spôsobuje, že parametre ARCH sa javia ako falošne perzistentné, takže začlenenie dummy pre zlomové obdobia alebo parametrov špecifických pre režim vedie k presnejším odhadom volatility a lepšiemu prispôsobeniu modelu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →