TAR / SETAR: Autoregresia s prahovou hodnotou pre časové rady s premenlivým režimom
TAR a SETAR sú nelineárne autoregresné modely, ktoré zaviedol Howell Tong (1990) a umožňujú časovej rade sledovať odlišnú lineárnu dynamiku v rôznych réžiách, oddelených jednou alebo viacerými prahovými hodnotami. SETAR je samo-vzbudzujúca varianta, pri ktorej prahovou premennou je oneskorená hodnota samotnej rady, čo ju robí obzvlášť vhodnou pre cykly, asymetrické úpravy a správanie limitných cyklov pozorované v ekonomických a finančných dátach.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model hladkého prechodového autoregresie (STAR)Ekonometria↔ compare
- Regresia s prahovou hodnotouEkonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →