Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninu
Test augmentovanej Dickey-Fullerovej je štandardný postup na určenie, či jednorozmerný časový rad obsahuje jednotkovú odmocninu – teda, či je rad ne-stacionárny. Rozširuje pôvodný Dickey-Fullerov test zahrnutím oneskorených diferenciačných členov, ktoré absorbujú sériovú koreláciu v rezíduách, čím sa test stáva platným pre širokú škálu procesov časových radov, s ktorými sa stretávame v ekonómii a financiách.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+17 ďalších
Zdroje
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Test KPSS stacionarityEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →