ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Panelový KPSS test (Hadriho test stacionarity panelu)

Panelový KPSS test, zavedený Hadrim (2000), testuje nulovú hypotézu, že všetky časové rady v paneli sú stacionárne, proti alternatíve, že niektoré alebo všetky obsahujú jednotkový koreň. Rozširuje univariačný rámec KPSS na panelové dáta agregovaním individuálnych LM štatistík, čím poskytuje vyššiu silu ako testy jednotkového koreňa, keď je väčšina časových rád v skutočnosti stacionárna.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043
  2. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-kpss-test

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGatePanel KPSS test (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-kpss-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026