Panelový KPSS test (Hadriho test stacionarity panelu)
Panelový KPSS test, zavedený Hadrim (2000), testuje nulovú hypotézu, že všetky časové rady v paneli sú stacionárne, proti alternatíve, že niektoré alebo všetky obsahujú jednotkový koreň. Rozširuje univariačný rámec KPSS na panelové dáta agregovaním individuálnych LM štatistík, čím poskytuje vyššiu silu ako testy jednotkového koreňa, keď je väčšina časových rád v skutočnosti stacionárna.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-kpss-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Panelový test koreňových jednotiek ADFEkonometria↔ porovnať
- Analýza panelových dátEkonometria↔ porovnať
- Panelový test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Panel Zivot-Andrews testEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →