Distribuovaný oneskorený prierezový model
CS-DL (Distribuovaný oneskorený prierezový model) je zjednodušený dynamický panelový model, ktorý regresuje výsledky na súčasné a oneskorené vysvetľujúce premenné bez explicitných autoregresívnych členov, pričom zohľadňuje prierezovú závislosť. Vychádza z práce Pesaran et al. (2001) a rozšírený Chudikom et al. (2014), odhaduje dynamické efekty parsimonickejšie ako ARDL, keď sú autokorelované oneskorenia menej kritické. Tento prístup je cenný pre krátkodobé efekty a analýzu vplyvu politík.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prierezové ARDLEkonometria↔ compare
- Prierezový NARDLEkonometria↔ compare
- Lokálne projekcieEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →