Nelineárny VAR model
Nelineárny VAR (NLVAR) model rozširuje štandardnú vektorovú autoregresiu tým, že umožňuje dynamickým vzťahom medzi viacerými časovými radmi prepínať alebo sa plynulo meniť v závislosti od pozorowanej prahovej premennej, latentného stavu režimu alebo funkcie plynulého prechodu. Používa sa, keď ekonomické systémy vykazujú asymetrické odozvy, zmeny režimov alebo dynamiku závislú od stavu, ktorú lineárny VAR nedokáže zachytiť.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ compare
- Štrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →