Nelineárny test jednotkovej odmocniny ADF (KSS test)
Nelineárny test jednotkovej odmocniny ADF, najvýraznejšie operacionalizovaný Kapetaniosom, Shinom a Snellom (2003), rozširuje klasický rozšírený Dickey-Fullerov test na detekciu návratnosti k priemeru, ktorá prebieha prostredníctvom exponenciálneho hladkého prechodového autoregresného (ESTAR) procesu. Testuje nulovú hypotézu jednotkovej odmocniny voči nelineárnej stacionárnej alternatíve, pričom zachytáva dynamiku úpravy, ktorú štandardný lineárny ADF test prehliada.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Test hraníc nelineárneho ARDL (NARDL)Ekonometria↔ compare
- Nelineárny test KPSSEkonometria↔ compare
- Nelineárny vektorový model korekcie chýb (Nonlinear VECM)Ekonometria↔ compare
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →