Regression modelEconometrics / time series

Nelineárny test jednotkovej odmocniny ADF (KSS test)

Nelineárny test jednotkovej odmocniny ADF, najvýraznejšie operacionalizovaný Kapetaniosom, Shinom a Snellom (2003), rozširuje klasický rozšírený Dickey-Fullerov test na detekciu návratnosti k priemeru, ktorá prebieha prostredníctvom exponenciálneho hladkého prechodového autoregresného (ESTAR) procesu. Testuje nulovú hypotézu jednotkovej odmocniny voči nelineárnej stacionárnej alternatíve, pričom zachytáva dynamiku úpravy, ktorú štandardný lineárny ADF test prehliada.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026