Breusch-Godfreyho LM test sériovej korelácie
Breusch-Godfreyho test je test Lagrangeových multiplikátorov pre sériovú koreláciu v rezíduách regresie, vyvinutý nezávisle Trevorom Breuschom (1978) a Lesliem Godfreyom (1978). Na rozdiel od Durbin-Watsonovho testu detekuje autokoreláciu až do ľubovoľného zvoleného rádu p, zostáva platný, keď model zahŕňa oneskorené závislé premenné, a produkuje definitívnu p-hodnotu chí-kvadrát namiesto nejednoznačnej oblasti — čo z neho robí moderný štandard pre testovanie autokorelácie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/breusch-godfrey-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Durbin-Watsonov test na autokoreláciuEkonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →